Основы риск менеджмента при торговле на Форекс

Представим, что ваша уверенность в собственном прогнозе достаточно низкая и вы сомневаетесь в результате. Не настолько сильно, чтобы пропустить вход, но все же его эффективность вас смущает. Так зачем же использовать более 1% от депозита? Можно даже меньше, скажем, 0.5%, если депозит позволяет. Это разновидность фиксированного мани-менеджмента.

Equity curve trading, то есть торговля на кривой капитала, является довольно специфическим методом защиты вашего депозита от последствий чрезмерной просадки . Эмоции и невежество, как правило, могут сыграть злую шутку с начинающими трейдерами.

Например, при покупке биткоина по 7000$ с плечом 10х на 1 биткоин ваших денег вы получите ликвидацию примерно на 6 300$, а 100% прибыли, то есть 7 000$ на 7 700$. Когда вы зафиксируете прибыль по указанной цене, то у вас на счету будет уже $ (если изначально было только 7 000$ и вы открыли сделку на весь депозит с плечом 10х). Но если цена придет на 6300$, то вы станете «счастливым» обладателем нулевого баланса, потому что биржа ликвидирует вашу позицию. Как я сказал, ликвидации не бывает при обычной торговле без плеча и вы можете зафиксировать хоть 95% убытка (на криптовалютах это обычное дело и я знаю людей чей портфель в минусе на 95%). Эта тема очень проста, когда читаешь или слушаешь – с ней согласны 99% аудитории. Но когда доходит до дела, человек видит (если он наблюдательный), что ему не так-то просто соблюдать правила мани-менеджмента. Торгуя или инвестируя, вы сталкиваетесь с двумя самыми сильными эмоциями -страх и жадность, когда речь касается денег.

Взвешенный риск-менеджмент позволит если не устранить риски полностью, то минимизировать финансовые потери с ними связанные. Слишком маленький размер депозита увеличивает вероятность его разорения. Начинающие трейдеры довольно часто не учитывают случайность происходящих на Forex событий и не до конца разбираются в вопросах вероятности. Некоторые из них охотно верят в то, что брокеры искусственно формируют ложные свечи и преждевременно закрывают стоп-лоссы . Именно такие новички зачастую и «сливают» свои депозиты. Делая свою торговлю максимально простой, вы с большей вероятностью сможете соблюдать заранее установленные правила.

+514,61% по паре XAUUSD (золото/GOLD) — Тест стратегии форекс «Грабёж»

Стоп-лосс нужно уметь правильно ставить, но самое главное здесь это правильная точка входа. Биржи криптовалют (и не только) предоставляют инструмент повышения рисков – кредитное плечо. Кредитное плечо это биржевой инструмент, который позволяет увеличить потенциальную прибыль и убыток соответственно за счет, того что биржа дает вам деньги в долг под обеспечение суммы на вашем балансе. Полагаю, что термин «плечо» происходит от «рычага», который в привычной жизни дает преимущество тому кто его использует. Бывает так, что рынок очень, очень сладкий, вероятность успеха, с моей точки зрения, чрезвычайно велика. Если меня ничего не смущает, тогда я могу войти с 8-10% от депозита. И случаются такие «сладкие» ситуации куда реже, чем хотелось бы.

Примером может служить торговля золотом или акциями иностранных компаний при изменениях курса доллара к рублю. Падение последнего снижает привлекательность покупки металла и ценных бумаг за национальную валюту. Комбинация коэффициента выигрыш / проигрыш и процента прибыльности оказывает существенную помощь в вычислении резерва на ошибку и позволяет понять логику используемого в торговле метода. Для наглядности данную зависимость можно рассмотреть на графике. Максимальной просадкой принято считать степень наибольшего убытка, который может быть на счете трейдера.

Таких ситуаций будет ещё много, и на каждой можно заработать. Как я говорил, страх и жадность – это самые сильные эмоции для человека, которые приводят к неправильным действиям. Поэтому многие продают в самом низу рынка, а покупают на самом пике. ПРАВИЛО № 5 Берите в первую очередь в расчет потенциальные убытки, а не прибыль. Для многих вполне логичная цель трейдинга – заработок/доход и это естественно. Когда вы ориентируетесь на это в первую очередь вы смотрите на потенциальную прибыль и стремитесь к ней и это тоже правильно.

Почему так важно знать правила управления капиталом (манименеджмента)?

Очевидно, что рисковать 5% от капитала на сделку, равно как оставлять всю полученную прибыль на торговом счете — далеко не самая лучшая идея. Цель данной иллюстрации — продемонстировать важность и преимущества использования правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в повседневной торговой практике. Мани-менеджмент и риск-менеджмент – это то, что поможет трейдеру не оказаться в числе 90%, теряющих свой депозит.

Данные термины также напрямую касаются управления капиталом, кратко расскажу о них. Таким образом, со стопом 25% от счета мы получаем оптимальную доходность в данной системе, превышающую 1000%.

Размер риска на одну сделку

Если трейдер часто ошибается, но при этом упорно следует правилам управления капиталом и рисками, то его торговый счет все равно может расти. Используя мани менеджмент, вы определили свой риск на сделку как 2% от депозита. Таким образом, раньше вы рисковали около 20$ в одной сделке. Однако после добавления 5000$ на ваш счет, ваш 2% риск увеличился с 20 до 120 долларов.

Простая стратегия выхода из сделки

Следующее правило мани менеджмента для бинарных опционов менее распространено, но это не делает его эффективным. Так вот, речь касается распределения вложений в момент заключения операций. Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли бинарными опционами, CFD и Форекс… Думаю каждый трейдер знает, как важно выбрать правильное место для установки стоп лосса.

В этом случае вы всегда будете осознавать конкретную величину риска, и вам будет проще контролировать свои убытки. Представьте, что вам нужно заработать 125 пунктов, чтобы достичь следующей цели. Если вы потеряете 35 пунктов на убыточной сделке, теперь вам приедтся заработать 160 пунктов. Если у вас будут 3 прибыльные сделки подряд (+150 пунктов), тогда вам останется заработать только 10 пунктов. Поэтому неплохим правилом будет ориентироваться только на пункты.

Это значительно ускорит открытие позиций и вы сможете входить в рынок сразу же после того, как обнаружили сигнал. Что касается минусов, здесь стоит отметить отсутствие манименеджмента.

Метод отказа – забываем о сделках с инвестицией более 2–3% от общего баланса. Метод принятия – вносим больший депозит и заключаем сделку с 1% от всей суммы, создавая, таким образом, резервы для торговли. Оба этих метода можно отнести к правилам мани-менеджмента. Допустим, что позиция по EURUSD показывает прибыль, тогда добавляем еще +1,8% к риску по данному инструменту.

Тем не менее, нельзя отрицать, что добавление к прибыльной позиции — это разумный ход. По этим правилам видно, что в них уже заложены приемы риск-менеджмента. Для управления капиталом существуют и другие рекомендации, в которых учитываются современные аспекты торговли. Сформированы они были гораздо позже, причем учитывались современные аспекты торговли. Показатель Probability of Ruin отражает вероятность того, что баланс на счете трейдера будет снижаться до определенной точки раньше, чем подниматься до другой, более высокой, точки. Таким образом, выбранный метод трейдинга может разорить торговый счет. Убыток будет виден по самому уровню счета в момент прекращения торговли.

Управление депозитом

Очень важно изучить реальные отзывы о дилинговых центрах, с которыми вы собираетесь начать сотрудничество. Хороший брокер предоставляет своим пользователям намного больше возможностей для заработка – и бонусные средства на депозит, и видео-уроки, и другие материалы для изучения. Не забудьте протестировать платформу на демо-счете. И еще один важный момент — всегда ставьте себе реальные и достижимые для себя цели.

Это основной залог успеха, и какими бы ни были торговые правила системы трейдера, без хорошего money managment от них не будет никакого толка. Но как раз из-за нарушения дисциплины большая часть трейдеров и теряет деньги. Редко когда виной оказывается плохая торговая система.

Эти данные должны получится на основании расчетов на статистике реальных торгов. Пропуск любого из данных шагов дейтрейдинг может привести к неправильному выбору рисков, преждевременной остановки торгов или необоснованным потерям.

Этот риск позволяет трейдеру остановиться, если выдался неудачный день, удерживает от попыток отыграться, также защищает от форс-мажорных дней, сильных новостей, начала кризисов. Если вы используете правила управления капиталом и рисками, то получаете мощное конкурентное преимущество перед трейдерами, которые не используют их. Даже если вы ошибаетесь чаще, чем оказываетесь правы, ваш капитал может увеличиваться. Важный принцип мани менеджмента – это постоянство условий и правил, которые были выбраны изначально. Начиная торговлю по одним правилам, трейдеру рекомендуется их не менять даже в случае колебаний на рынке. Если у вас нет грамотного плана по контролю за рисками, рано или поздно вы столкнетесь с просадкой, которая может стоить вам потери всего депозита. Кроме того, даже самая лучшая торговая стратегия в мире не будет приносить вам стабильную прибыль без четкого плана управления капиталом.

Те же работы классиков утверждают, что значение в 0,5–3% позволяет чувствовать себя комфортно любому трейдеру. Чем больше капитал, тем ниже планку риска применяют. При значении более 3% торговля приобретает явно выраженный агрессивный характер. Конечно, в этом случае растет потенциальная прибыль, но и увеличивается вероятность значительных потерь. В реальной торговле на биржевых площадках новичку обязательно использовать несколько методов риск-менеджмента.